Расчет залога по хеджированным позициям
Хеджирование (локирование, лок, замок) — открытие двух разнонаправленных позиций по одному инструменту.
Открытие хеджированных позиций позволяет трейдеру снизить возможные риски при торговле. Как правило, данную возможность трейдеры используют, если не до конца уверены в выбранном направлении движения цены.
Одной из особенностей наличия таких сделок является расчет залогового обеспечения. Суммарный залог, взимаемый для локированных позиций – средневзвешенный.
Приведем пример такого расчета при используемом кредитном плече 1:1000
Имеется открытая сделка SELL по EURUSD объемом 1 лот (или 100 000) по котировке 1,04082
Далее мы открываем сделку на покупку BUY по этому же инструменту объемом 4 лота (400 000) по цене 1,04314
Прежде всего необходимо рассчитать средневзвешенную цену для данных сделок:
(100 000 * 1,04082) + (400 000*1,04314)/(100 000+400 000)=1,04267
Теперь мы можем рассчитать общую для локированных позиций маржу:
400 000 * 1,04267 /1000 = 417,068 USD
Также рассмотрим более типичный случай, когда разнонаправленные сделки имеют одинаковый объем:
Имеется открытая сделка SELL по EURUSD объемом 1 лот (или 100 000) по котировке 1,04082 (залог при этом составляет 241,33 USD)
Далее мы открываем сделку на покупку BUY по этому же инструменту тем же объемом объемом 1 лот по цене 1,04284.
Средневзвешенная цена:
(100 000 * 1,04082) + (100 000 * 1,04284)/(100 000+100 000)=104082+104284=1,04183
Рассчитаем залог:
100 000 * 1,04183 /1000=104,183 USD
Как видите, залог изменился, несмотря на то, что объемы сделок одинаковы.
Хеджирование (локирование, лок, замок) — открытие двух разнонаправленных позиций по одному инструменту.
Открытие хеджированных позиций позволяет трейдеру снизить возможные риски при торговле. Как правило, данную возможность трейдеры используют, если не до конца уверены в выбранном направлении движения цены.
Одной из особенностей наличия таких сделок является расчет залогового обеспечения. Суммарный залог, взимаемый для локированных позиций – средневзвешенный.
Приведем пример такого расчета при используемом кредитном плече 1:1000
Имеется открытая сделка SELL по EURUSD объемом 1 лот (или 100 000) по котировке 1,04082
Далее мы открываем сделку на покупку BUY по этому же инструменту объемом 4 лота (400 000) по цене 1,04314
Прежде всего необходимо рассчитать средневзвешенную цену для данных сделок:
(100 000 * 1,04082) + (400 000*1,04314)/(100 000+400 000)=1,04267
Теперь мы можем рассчитать общую для локированных позиций маржу:
400 000 * 1,04267 /1000 = 417,068 USD
Также рассмотрим более типичный случай, когда разнонаправленные сделки имеют одинаковый объем:
Имеется открытая сделка SELL по EURUSD объемом 1 лот (или 100 000) по котировке 1,04082 (залог при этом составляет 241,33 USD)
Далее мы открываем сделку на покупку BUY по этому же инструменту тем же объемом объемом 1 лот по цене 1,04284.
Средневзвешенная цена:
(100 000 * 1,04082) + (100 000 * 1,04284)/(100 000+100 000)=104082+104284=1,04183
Рассчитаем залог:
100 000 * 1,04183 /1000=104,183 USD
Как видите, залог изменился, несмотря на то, что объемы сделок одинаковы.
Открытие хеджированных позиций позволяет трейдеру снизить возможные риски при торговле. Как правило, данную возможность трейдеры используют, если не до конца уверены в выбранном направлении движения цены.
Одной из особенностей наличия таких сделок является расчет залогового обеспечения. Суммарный залог, взимаемый для локированных позиций – средневзвешенный.
Приведем пример такого расчета при используемом кредитном плече 1:1000
Имеется открытая сделка SELL по EURUSD объемом 1 лот (или 100 000) по котировке 1,04082
Далее мы открываем сделку на покупку BUY по этому же инструменту объемом 4 лота (400 000) по цене 1,04314
Прежде всего необходимо рассчитать средневзвешенную цену для данных сделок:
(100 000 * 1,04082) + (400 000*1,04314)/(100 000+400 000)=1,04267
Теперь мы можем рассчитать общую для локированных позиций маржу:
400 000 * 1,04267 /1000 = 417,068 USD
Также рассмотрим более типичный случай, когда разнонаправленные сделки имеют одинаковый объем:
Имеется открытая сделка SELL по EURUSD объемом 1 лот (или 100 000) по котировке 1,04082 (залог при этом составляет 241,33 USD)
Далее мы открываем сделку на покупку BUY по этому же инструменту тем же объемом объемом 1 лот по цене 1,04284.
Средневзвешенная цена:
(100 000 * 1,04082) + (100 000 * 1,04284)/(100 000+100 000)=104082+104284=1,04183
Рассчитаем залог:
100 000 * 1,04183 /1000=104,183 USD
Как видите, залог изменился, несмотря на то, что объемы сделок одинаковы.